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私募英雄竞风流:“第一届申万宏源金玛杯私募实盘大赛”鸣锣开赛

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希施玛公司与四川大学锦城学院:证券期货外汇产教融合实训基地正式挂牌

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2021第八届全国证券投资模拟实训大赛--常见指标释义

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛--常见指标释义

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛--常见指标释义  2021第八届全国证券投资模拟实训大赛区域选拔赛已正式开赛,小伙伴们对证券投资相关知识有了初步了解。看到比赛系统中各种指标,操作评分细则,部分小伙伴也是懵懵懂懂。为此,我们选取几个常见且重要的指标为大家举例讲解! 操作评分细则 以操作分作为选拔赛成绩排名指标,操作分满分为1000分,根据选手成绩来计算操作分,理论上选手最高得分为1000分。 操作分由三个部分组成,收益率权重70%,对应操作分为700分,数值越大越好;Alpha值权重15%,对应操作分为150分,数值越大越好;Sharpe指数权重15%,对应操作分150分,数值越大越好。 操作分计算公式如下: 1)参赛者的个人指标值大于等于达标值,操作分计算如下: 操作分=达标分+[(对应指标值-达标值)/(最大指标值-达标值)]*(满分-达标分) 2)参赛者的个人指标值小于等于达标值,操作分计算如下: 操作分= [(对应指标值-最小指标值)/(达标值-最小指标值)] *达标分 其中,最大指标值为所有参赛者的排名指标中的最大值,最小指标值为所有参赛者的排名指标中的最小值。 3)达标分 个人操作分以收益率作为评判指标,系统设置达标值为0(即收益率为0%),达标分为420分(满分的60%)。 Alpha值,系统设置达标值为0,达标分为90分(满分的60%)。 Sharpe指数,系统设置达标值为1,达标分为120分(满分的80%)。 故:当参赛者的个人指标值大于等于达标值(即收益率≥0%),个人操作分=420+(对应指标值/最大指标值)*280;当参赛者的个人指标值小于等于达标值(即收益率≤0%),个人操作分= [(对应指标值-最小指标值)/(0-最小指标值)] *达标分。 收益率 相信学过金融相关课程的小伙伴都知道收益率如何计算,这里小编就不多做介绍。 收益率=总损益/初始总资产*100%=(当前总资产-初始总资产)/初始总资产*100% Alpha值 Alpha 值指所获得的高于投资组合风险所对应收益的超额收益。用来评价投资者超出市场收益的超额收益大小。   阿尔法系数=投资的实际回报率-市场无风险利率-β系数X(市场收益率-无风险收益率) 举个例子: 某人投资沪深300基金成分股,2019年的实际收益率为40%,市场无风险利率以中国一年期定存利率1.5%为标准,默认β系数是1,36%是沪深300指数在2019年的涨幅,那么它的阿尔法系数=40%-1.5%-1X(36%-1.5%)=4%。 如果阿尔法大于0,则说明这只基金或股票优于在同一风险水准之下的预期回报,建议买入;反之,则建议卖空。 Sharpe指数 Sharpe 指数指证券组合每单位风险所获取的风险溢价(投资者每多承担一分风险,可以多拿几分报酬),风险由日收益率标准差来测定。 Sharpe 指数=(收益率-无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,是最常用的投资组合管理度量标准之一。从收益率标准差角度,评价投资者的单位风险获利能力。指标值越大,投资组合的表现就越好。 举个例子:假如国债的回报是3%,而你的回报是15%,你的投资组合的标准偏差是6%。 那么Sharpe比率=15%-3%,可以得出12%(代表你超出无风险投资的回报),再用12%/6%=2,代表投资者风险每增长1%,换来的是2%的多余收益。 Beta值 Beta值是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 Beta值利用回归的方法计算:β值为1,则股票的价格与市场相同变动;β值大于1,则股票价格比总体市场波动更大;β值在(0,1),则股票价格的波动性比市场低;β值为负值,则表示股票变化方向与大盘的变化方向相反,即大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。 举个例子:假设上证指数代表整个市场,Beta值被确定为1。当上证指数向上涨10%时,某股票价格也上涨10%,两者之间涨幅一致,风险也一致,量化该股票个别风险的指标——Beta值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍,其Beta值便为2,当上证指数上升10%时,该股价格应会上涨20%。若该股票Beta值为0.5,其波动幅度仅为上证指数的1/2,当上证指数上升10%时,该股票只涨5%。 那么问题来了, Beta值到底是大好还是小好呢? 这得具体问题具体分析,如果是牛市,股市兴兴向荣,个股、大盘狂涨,那就要选择Beta值大的策略; 如果是熊市,经济下行压力大,就应该选择Beta值小的策略,这样就可以比较好的控制风险,确保资金的安全。   特别提示:某只基金或股票是否值得买入,是由多种因素综合决定的,不应仅仅看单个指标。
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2021第八届全国证券投资模拟实训大赛操作培训&试玩(二)

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛操作培训&试玩(二)

全国证券投资模拟实训大赛是以证券业为背景,基于证券从业者所应具备的行业知识、基本业务技能及实操技能等设计的综合实训大赛。
新平台·新数据·新应用:CSMAR-2021春季新版本发布会成功举办

新平台·新数据·新应用:CSMAR-2021春季新版本发布会成功举办

2021年4月23日,深圳希施玛数据科技有限公司(以下简称“希施玛”),隆重召开了CSMAR-2021春季新版本发布会。此次发布会,特邀了高级产品经理杨伟伟博士、卢柏村、夏静文、成生辉博士、张勤勉以及杨曼莎博士作为主讲嘉宾,围绕实证研究最为关键三要素——数据、平台、应用,以构建一套数据为核心、驱动数据产品闭环的理念,发布了一套革新性的数据平台,旨在通过安全合规的一站式云服务,协助高校、研究所与企业构建基础研究能力,提升研究效率。(文末有福利哦~) 开场,杨伟伟博士总体介绍了CSMAR 2021春季新版本的创新变化,包括:CSMAR新库简介以及经济数据分析、上市公司数据分析、智能财经报告分析、新闻舆情分析、太古可视化分析等新的数据应用模块简介。将CSMAR更为丰富、多元的数据与智能化应用及分析相融合,实现了数据与分析一体化,向CSMAR全生态产品体系的搭建迈出了坚实一步。 随后,卢柏村、夏静文、成生辉博士、张勤勉以及杨曼莎博士分别对CSMAR新库和“数据与应用”新模块进行操作演示,并对经济数据平台、上市公司数据平台、智能财经报告分析平台、太古可视化分析平台、新闻舆情分析平台等新品进行了详细介绍。 (1)经济数据平台:涵盖全国及31个省自治区直辖市、400多个地级市、2000多个县级市的工业、农业、教育、卫生、综合经济、社会保障等统计数据,包含行列转换、数据作图、缺失值处理、描述统计、自定义函数等基本数据处理功能。 (2)上市公司数据平台:涵盖上市公司行情、财务、增发配股、红利分配、股东、治理等17个主题数据,包含数据作图、描述统计、自定义函数等数据预处理功能,收录最新国际顶级期刊及国内权威期刊发表的热点文献信息,实现文献变量和上市公司数据的快速关联查询。 (3)智能财经报告分析平台:利用自然语言理解、文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析、情绪判断等技术,基于海量财经数据,对数据的清洗和加工,每日自动生成数千份智能财经报告,为高校师生、证券研究机构、金融机构从业人员提供多样的自动化分析和报告生产服务。 (4)太古可视化分析平台:一站式在线数据可视化分析平台,包含统计、地理、时序、网络、文本、多媒体六大模块合计100种可视化分析工具,用户通过上传数据、自动分析、显示可视化结果三个步骤,迅速完成数据分析,生成美观专业报告。 (5)新闻舆情分析平台:对互联网海量数据(包含微信公众号、微博、论坛、网页、视频等)进行24小时不间断地系统自动收录、分类、聚焦,自动实时掌握互联网舆论,及时发现新闻热点,全面挖掘新闻线索,清晰梳理新闻传播脉络。 来自北京交通大学、东北财经大学、江西财经大学、西北工业大学、华侨大学、江南大学、重庆工商大学等众多院校的老师积极参与了本次发布会。以此次发布会为契机,希施玛公司将诚邀广大研究者一起体验和分享最新数据的深度创新和最佳实践,持续打造数据精品网络,并与广大数据合作伙伴一起,探索更多领域的数据创新应用,共同繁荣数据产业生态。 想了解直播现场吗,扫码看看吧~
“CSMAR数据探索实证研究新视界”之陕西学术巡讲

“CSMAR数据探索实证研究新视界”之陕西学术巡讲

深圳希施玛数据科技有限公司应邀,于2021年4月19日至23日,在陕西各大高校组织了为期五天的“CSMAR数据探索实证研究新视界”学术巡讲,参与院校包括西北工业大学、西安交通大学、西安培华学院、西北大学、长安大学等知名高校。
2021第八届全国证券投资模拟实训大赛操作培训&试玩(一)

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛操作培训&试玩(一)

“CSMAR数据探索实证研究新视界”之河南学术巡讲

“CSMAR数据探索实证研究新视界”之河南学术巡讲

深圳希施玛数据科技有限公司应河南各大高校邀请,于2021年4月13日-15日期间,在河南多所高校组织了为期三天的以“CSMAR数据探索实证研究新视界”为主题的学术巡讲,参与的高校包括郑州大学、河南大学、安阳师范学院、河南师范大学、河南城建学院、郑州航院等。
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